BNR a publicat in premiera lista bancilor de importanta sistemica din Romania Autor Irina Chitu 18.11.2015 3 3083 La conferinta EU-COFILE 2015, organizata pe parcursul acestei saptamani de catre BNR, impreuna cu Asociatia Romana a Bancilor (ARB ) si Alpha Bank la Sinaia, viceguvernatorul Liviu Voinea a facut publica astazi in premiera, lista bancilor de importanta sistemica din Romania.BNR a identificat in Romania 10 banci de importanta sistemica: BCR, BRD, UniCredit, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, ING Bank, Alpha Bank, Garanti Bank, CEC Bank si Bancpost."Identificarea bancilor de importanta sistemica face parte din procesul de convergenta a sistemului bancar romanesc catre un sistem bancar european integrat" a declarat viceguvernatorul Liviu Voinea.Este o cerinta obligatie care se bazeaza pe o directiva europeana - Directiva 2013/36/UE, iar metodologia de calcul apartine Autoritatii Bancare Europene (ABE).Pana la sfarsitul acestui an si apoi trimestrial, toate bancile centrale din Uniunea Europeana trebuie sa faca acesta analiza si au obligatia sa publice lista bancilor de importanta sistemica o data pe an. Astfel, bancile de importanta sistemica la nivel global, prezente si in Romania (raportate pana in prezent la Comitetul European pentru Risc Sistemic – CERS) sunt ING, BRD si Unicredit.Ce sunt bancile sistemice?Conform definitiei din directiva, o institutie de importanta sistemica este "o institutie al carei faliment sau a carei functionare defectuoasa ar putea declansa un risc sistemic".In caz de probleme, aceste banci intra automat sub incidenta mecanismelor de rezolutie si redresare.In mecanismele de rezolutie, in caz de faliment al unei banci, actionarii sunt primii care suporta costurile si abia apoi celelalte categorii de participanti (de exemplu deponentii cu peste 100.000 euro in banca), iar statele au aceasta optiune, dar nu sunt obligate sa suporte costurile de redresare (bail-in).Se introduce de asemenea si o cerinta de capital suplimentar, de 1-2 puncte procentuale, insa bancile romanesti au o capitalizare mare (deci nu au nevoie de capital suplimentar).Cele 9 banci de importanta sistemica, persoane juridice romane (cea dea 10-a, ING fiind sucursala) aveau la septembrie 2015 o rata a fondurilor proprii totale de 17.3%, credite neperformate de 11.8% (usor sub media sistemului) si o rentabilitate pozitiva.De ce este bine sa identificam bancile de importanta sistemica?Aceasta analiza reprezinta un instrument util de politica macroprudentiala.Pana la publicarea metodologiei Autoritatii Bancare Europene (ABE), BNR a folosit in perioada 2012-2014 o metodologie proprie, dezvoltata impreuna cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International. Aceasta metodologie bazata pe 6 criterii se pastreaza si se adauga suplimentar metodologiei obligatorii ABE, pentru a respecta specificul national.Cele 6 criterii suplimentare, care se pastreaza, sunt: volumul creditelor acordate, volumul depozitelor atrase, prezenta pe piata interbancara, apartenenta la sistemului de plati ReGIS, prezenta pe piata titlurilor de stat si vulnerabilitatea la contagiunea in relatia mama-fiica (ia in calcul sursele atrase si retrase de la banca mama).Modul de calcul al scorului finalConform Ghidului ABE, se calculeaza un scor pe baza unor criterii obligatorii de: marime, importanta, complexitate si interactivitate, fiecare avand o pondere de 25% in scorul final. Aceste criterii contin la randul lor 10 indicatori obligatorii, cu pondere egala in cadrul fiecaruia dintre cele 4 criterii.Daca ar fi o singura banca in sistem, punctajul maxim ar fi 10.000 puncte.Ghidul ABE recomanda utilizarea unui prag de 350 de puncte de baza pentru desemnarea bancilor sistemice +/- 75 de puncte.BNR foloseste pragul minim recomandat de ABE, de 275 puncte si la recomandarea Comisiei Europene , pentru surprinde mai bine sistemul bancar si de sa respecta specificitatea acestuia in Romania.BNR analiza si pana acum bancile cu importanta sistemica - un element suplimentar care apare din acest an, conform Directivei 2013/36/UE, este obligativitatea si transparenta la nivelul tuturor statelor membre. Articole similare Financiar Subiecte relevante faliment actionari ABE (Autoritatea Bancara Europeana) BNR (Banca Nationala a Romaniei) banci Q & A UNursac neculai Banca Carpatica nu indeplineste conditiile de a fi banca sistemica? De ce? 51 0 20.11.2015 F/APFinZoom / Andreea Pietrosanu Banca Comerciala Carpatica nu este in aceasta lista acum (lista se calculeaza insa trimestrial). Unul din motive ar putea fi cel de marime (toate cele 10 banci din lista au peste 2% cota de piata in functie de active), alt motiv fiind cel ca este in curs de vanzare (aproape finalizata). Insa trebuie sa ai acces la toti indicatorii care intra in calculul acestui scor pentru a raspunde la aceasta intrebare – si doar BNR cunoaste in detaliu punctajul pentru fiecare indicator in parte. Sursa imagine: BNR 51 0 20.11.2015