Catalin Caragea, Director Executiv, Directia Managementul Strategic al Riscului, Risc Controlling, BCR Erste a vorbit in cadrul conferintei "Summer Banking Academy", organizata de Institutul Bancar Roman, despre cadrul privind apetitul la risc. El a precizat ca riscurile pot aparea la orice nivel, insa cel mai important lucru este sa ne asiguram ca banca este rezistenta si trebuie sa acopere toate actiunile si activitatile desfasurate in institutie.

Risk Apetit Statement (RAS) este un indicator care arata nivelul riscurilor pe care institutia e capabila si doreste sa si le asume.

Apetitul la risc trebuie sa includa si cultura la risc. Din apetitul la risc izvoraste toleranta la risc (limitele la risc), iar scopul este de a proteja banca in a nu depasi ce si-a asumat ca risc maxim prin RAS.

Managementul lichiditatii

Luminita Runcan, Director General Adjunct, Banca Transilvania, a vorbit despre lichiditate. La nivelul fiecarei

banci si la nivelul agregat al sectorului, managementul lichiditatii este cea mai importanta functie de gestionare a riscurilor in sectorul bancar, iar imposibilitatea supravietuirii unei crize de lichiditate este un esec al managementului.

Daca ne referim al abordarea clasica a managementului lichiditatii, analiza riscului se concentreaza pe resurse pentru facilitarea dezvoltarii bancii, pentru a se putea acoperi unele cresteri neasteptate, neprevazute ale activelor bancii.

Care sunt esecurile generale anterioare crizei?

• dependenta excesiva de finanatarea interbancara pe termen scurt si de piata de securitizare, in detrimentul surselor de finantare mai stabile (depozitele retail)
• finantarea de active nelichide pe termen lung cu pasive wholesale pe termen scurt
• dependenta excesiva de sprijin din partea bancilor mama pentru finantarea filialelor si sucursalelor bancilor din strainatate
• lipsa diversificarii bazei de finantare
• scaderea sau desfiintarea completa a pool-ului de active cu adevarat lichide
• inadecvarea modelelor si proceselor pentru a face fata crizei
• instrumente insuficiente si ineficiente pentru controlul riscului de lichiditate, care nu erau pe deplin puse in aplicare in procesele interne ale bancilor

• datele utilizate in calculul lor lasa loc de interpretari
• exista riscul ca bancile sa focuseze tot mai frecvent fonduri noi spre active eligibile pentru LCR decat spre
  
  credite sau alte active nelichide
• tratamentul asimetric dintre furnizorii de lichiditate si utilizatorii de
  
  credit in cazul indicatorului LCR
• diferenta esentiala dintre lichiditate ca fenomen micro si macro
• profitabilitatea unei
  
  banci este invers proportionala cu lichiditatea, echilibrul dintre acestea doua necesitand o gestionare atenta.
• privind NSFR-ul, cerinta adresata bancilor de a-si reduce rolul in transformarea maturitatilor si impunerea unor scheme rigide de finantare pentru creditarea pe termen lung, este posibil sa conduca la rate de dobanda mai ridicate si la o finantare mai slaba pe termen lung a companiilor nonfinanciare si a gospodariilor.
• ponderile de risc ce se preconizeaza a fi aplicate titlurilor suverane (in functie de ratingul tarii emitente) pot influenta bancile din state cu rating mai mic, sa-si mute detinerile din tari cu o pondere de risc mai mare ca zero spre tari care continua sa se califice pentru o pondere de risc 0%, punand astfel presiune pe stabilitatea financiara suverana.

• Stabilirea factorilor de risc
• Dezvoltarea de modele in ceea ce priveste dinamica pretului, evaluare/senzitivitate sau chiar estimarea riscului si agregare.

Aceste modele sunt utilizate pentru calculul capitalului economic si a limitelor.

Modelele de evaluare sunt utilizate pentru calculul senzitivitatilor la factorii de risc – pentru estimarea efectului unor modificari mici a factorilor de risc.

Testele de stres se aplica pentru a vedea care este impactul unor modificari semnificative a factorilor de risc.

Totodata acesta a vorbit si despre riscul de lichiditate care poate fi de mai multe feluri: intraday, pe termen scurt, lichiditate structurala (>1 an), lichiditate contingenta (riscul ca evenimente viitoare sa solicite un necesar semnificativ mai ridicat de lichiditate).

Managementul riscului de lichiditate nu inseamna doar strategii de management al riscului de lichiditate, ci si determinarea profilului de risc si metodologii de calcul si evaluare a expunerii la riscul de lichiditate.

Atacurile cyber

Teodor Cimpoesu, Senior Manager, Enterprise Risk Services Deloitte Romania a atras atentia asupra riscurilor cyber in context global rezultate din studiul World Economic Forum asupra riscurilor globale (2014). Conform acestuia atacurile cyber erau pozitionate in categoria probabilitate mare/ impact ridicat.

Riscul sistemic (de avarii majore in intregul sistem) este caracterizat prin pucte critice, contagiune (partajarea riscului), adica o avarie declanseaza un lant de altele, dar si de o asimetrie a variatiei.

Cu privire la dinamica amenintarilor, acestea sunt atat pentru clienti, cat si pentru comercianti, dar si pentru

banci.

• clienti: Malware-ul bancar este intr-o crestere rapida (Zeus&spyEye, Dridex/ Bugat)
• comercianti: Campaniile cu malware PoS afecteaza tot mai multi comercianti
• banci: Noi atacuri sofisticare directe asupra bancilor – ( incidentul SWIFT)

• dezvoltarea unei viziuni privind managementul securitatii si al riscului
• adaptarea obiectivelor strategice, a celor 6 principii de incredere si rezilienta
• dezvoltarea si adaptarea unei arhitecturi contextuale de securitate
• implementarea si gestionarea unui program formal de managementulul securitatii si al riscului care sa sustina business-ul digital

• Tonul organizatiei
• Mecanismele concrete/palpabile ale culturii de conformitate
• Atributele interne ale culturii de conformitate
• Atributele externe ale culturii de conformitate
• Subculturi care ar putea avea un impact asupra managementului riscului

Articole similare

Subiecte relevante