EIOPA a publicat rezultatele testului de stres desfasurat in anul 2016 la nivelul pietei europene de asigurari 16.12.2016 0 1182 Autoritatea Europeana privind Asigurarile si Pensiile Ocupationale a desfasurat in 2016, cu sprijinul autoritatilor de supraveghere membre, un amplu exercitiu de testare a vulnerabilitatilor si rezilientei companiilor de asigurare din UE in contextul unor conditii de piata severe. Evaluarea s-a concentrat pe doua riscuri majore: existenta unei perioade prelungite de randament scazut si expunerea la un scenariu de tip "double-hit".Au participat la acest exercitiu 236 de companii de asigurare din 30 de state europene.La nivel european, rezultatele testului de stres au relevat in principal urmatoarele:- O perioada prelungita de rata scazuta a dobanzii si o repozitionare considerabila a primei de risc prezinta provocari semnificative pentru companiile de asigurare din Europa.- Scenariul "double-hit" a rezultat intr-un impact negativ de 160 miliarde Euro asupra situatiilor financiare ale companiilor, cu mai mult de 40% de companii din esantionul participant care ar pierde mai mult de o treime din excesul de active fata de obligatii.Romania a participat la testul de stres 2016 cu 3 companii (2 companii compozite si o companie de viata), cu o cota de piata cumulata de aproximativ 77% . La nivel agregat, pentru esantionul de companii romanesti participante, rezultatele au fost favorabile, in general peste media europeana. In special:- anterior aplicarii scenariilor de stres, pe ansamblul esantionului de companii romanesti participante, rata de acoperire cu active a obligatiilor era de circa 120%, fata de 110% media la nivel european. In ceea ce priveste capitalizarea companiilor, exercitiul a relevat o calitate ridicata a fondurilor proprii (94% fonduri proprii de nivel I).- dupa aplicarea factorilor de risc aferenti scenariului "low yield for long", nivelul activelor in exces fata de obligatii a scazut aproape nesemnificativ, cu 5,5%, in vreme ce la nivel european scaderea a fost, in medie, de 18%- dupa aplicarea factorilor de risc aferenti scenariului "double hit", nivelul activelor in exces fata de obligatii a scazut cu 22,4%, in vreme ce, la nivel european, in medie, scaderea a fost mai mare, de 28,9%Astfel, chiar si ulterior aplicarii oricaruia dintre cele 2 scenarii de stres, pe ansamblul celor 3 companii participante raportul dintre fondurile proprii si obligatii a ramas la valori de peste 100%.Sursa: ASF Articole similare Asigurari Economie Subiecte relevante actiuni ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) test de stres fond de investitii Q & A